リスクコントロール(棒読み)

なんで棒読みだというと、毎度おなじみぱりてきさすさんブログの紹介だから。


すごくよくまとまっているので一読必須。




相場の世界ってのは恐ろしいもので、株ですら信用取引で原資の3倍、
先物やFX、CFDに至っては10倍から数十倍ほどのレバレッジをかけることが出来てしまう。

これは上手く使えば資金を大きく増やすチャンスとなり得る反面、
1つのミスが致命的な損失を出すリスクにも繋がりかねない。

この世界で長く生き残って行く気が少しでもあるのならば、
リスクを取る量(要するに張る量)を適切にコントロールすることは絶対に必要だと思う。



たとえば私の場合だと、たとえ1泊でも持ち越しするポジの大きさは
どんなに大きくても1銘柄2000万程度、全体で最大5000万円程度までにしている。
運用資産が6000万強なので、つまりレバレッジは持ち越しには一切かけない。

というのも、私の場合はこの原資が無くなったらやり直しがかなり困難だから
どんな不測の事態が起きても致命的な損害を受けない程度にしなくてはならない。
かといって、持ち越しのギャップアップやギャップダウンは美味しい要素ではあるので
その機会をまったく利用しないのは勿体無い。
そう意識して弾き出されたポジの大きさがこのくらいの大きさになった。

これが客観的に見て小さすぎるのか大きすぎるのか適切なのかはわからない。
人によって取れるリスクの量は全然違うから。


仮に私の家が物凄い大金持ちだったり、資産が100万円だったりした場合は
もっともっとレバレッジをかけるだろう。
前者なら仮に破産しても家に泣きつけばどうにかなる。(まあこの考え方はどうかと思うが…)
後者ならチマチマ堅実にやっていてもどうせ食っていくほどの儲けを出すのは厳しいから、
リスク承知で大きく張って、負けたら潔く労働で挽回したほうが合理的だ。




ここからは一般論になるが

負けたら熱くなって大きく張ってしまいたくなる人は多いと思うし、
勝ったら勝ったで「もっと大きく張っておけば…」と誰しも後悔する。
くわえて、タチが悪いことに人間はリスクを取ることに「慣れちゃう」生き物だったりする。


こういった要素があるので、

気がつくと張りすぎ状態になっていることが非常に多い。
特に、負けている時と勝ちすぎている時がそうなりやすい。


ゆめゆめご注意を。
 


コメント
チャンスの時は「全力!」で、そうでない時は慎重に、そういうメリハリのあるトレードが出来るように成りたいでござるな〜。
  • カブマシーン
  • 2010/11/30 12:27 PM
>>チマチマ堅実にやっていてもどうせ食っていくほどの儲けを出すのは厳しいから、
リスク承知で大きく張って、負けたら潔く労働で挽回したほうが合理的だ。


はい。 そうしてますw
  • Boon
  • 2010/11/30 1:33 PM
聞いておくべきことが
ここに書いてありました。

自分の場合だと、せいぜい持ち越しで
70%程度を傾けるくらいでしょうか。
1倍はなかなかかけられないので
この辺に限界を感じます。
買い1倍、売り1倍ならやれますが。
  • りかりん
  • 2010/12/01 12:05 AM
>カブマシーンさん

そうですね〜。メリハリは大切だと思います。

ただ非常に残念な事に、うまくいってる時は「コツコツと!」、負け出してきたら「熱くなって全力で!」という悪いメリハリのついたトレーダーさんが実に多いんですよね…。


>Boonさん

ええ。非常に合理的かと思います!


>りかりんさん

なるほど。堅実派のりかりんさんならではの張り方ですね!
自分も持ち越しで1倍はなかなか傾けられないです。

買い・売りに分散して持ち越す場合はリスクは下がりますが、
私の場合はデイトレで余力を使うため、売り買い双方に
1倍ずつのポジを作るだけの余力がまず残っていないです。
  • Tyun
  • 2010/12/03 11:58 PM
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Tyunの自己紹介

株と猫をこよなく愛すトレーダー見習。
2005年に100万スタート
(以後入金含め200)で株デビュー。
荒稼ぎするより大負けしない事を重視、
コツコツトレードで堅実に堅実に稼ぐ。

2007年以降月単位では殆ど負け無し、
2008年には週単位収支で無敗を達成。
2009年末に資産5000万達成。
2011年春に資産7000万達成。
次の目標は2012年に1億!

このブログのイメージキャラクターの
猫は、neoplasmさんのまろちゃん。
許可を取って使わせて頂いています。

2010年6〜11月にダイヤモンドZai誌
【1000万円株バトル】に出場し、
運よく優勝できました!!!
昔から憧れていた企画に参加できた上、
結果も残せたのでとても嬉しいです。
因みにバトルでのパフォーマンスは、
5ヶ月半の期間で1000万→1284万。
(10%の税引き後)

その他、週刊SPA!などにチョコっと
時々掲載されております。

連絡先はこちら hiro_s_tyun@yahoo.co.jp

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